Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 23 170 034 0 21 277 797 1 892 237 0 3 322 588 2 804 120 518 467 0 26 492 621 180 653 26 311 968 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 628 585 484 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,041859 2
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI v EUR 21 277 797 0 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 1 892 237 0 3
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 XS1055515412 SSABAS 3,875 10/4/2019 Corp Dlhopis EUR 188 136 0,72% SE Nefinančné spol. 2 XS0997829519 LINHLD 3,875 11/28/2018 Dlhopis EUR 215 433 0,82% IT Nefinančné spol. 3 XS0979598462 ZAPAEN 4,00 10/14/23 Dlhopis EUR 292 694 1,11% SK Nefinančné spol. 4 SK4120009606 Tatry Mountain Resorts Dlhopis EUR 300 488 1,14% SK Nefinančné spol. 5 SK4120010836 EPH Financing SK Dlhopis EUR 1 000 117 3,80% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 6 USG87621AK79 TSCOLN 5,5 11/15/2017 Dlhopis USD 337 320 1,27% GB Nefinančné spol. 7 US71654QBJ04 PEMEX 3,5 18/07/2018 Dlhopis USD 268 741 1,02% MX Nefinančné spol. 8 US013817AU59 ALCOA INC 08/2020 Dlhopis USD 193 878 0,73% US Nefinančné spol. 9 SK4120009622 Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR 200 739 0,76% SK Nefinančné spol. 11 SK4120011222 JOJ Media house a.s. Dlhopis EUR 601 809 2,29% SK Nefinančné spol. 12 SI0032103424 GRVGSV 3,85 10/10/2019 Dlhopis EUR 336 883 1,27% SI Nefinančné spol. 13 FR0011374099 AFFP 6,25 18/01/2018 Corp Dlhopis EUR 224 690 0,85% FR Nefinančné spol. 14 DE000A1PGPF8 SIXT 3,75 05/16/2018 Dlhopis EUR 217 875 0,82% DE Nefinančné spol. 15 AT0000A0PHV9 STRAV 4,75 05/25/2018 Dlhopis EUR 141 049 0,54% AT Nefinančné spol. 16 XS0650262875 AFREXI 5,75 27/07/16 Corp Dlhopis USD 191 970 0,73% EG Korporácie prijím. vklady 17 DE000DUS20D1 DUSHYP 2 28/01/2016 corp Dlhopis EUR 407 481 1,55% DE Korporácie prijím. vklady 18 XS1077629225 VAKBN 3,5 06/17/2019 Dlhopis EUR 407 400 1,54% TR Korporácie prijím. vklady 19 XS1057541838 GARAN 4,75 17/10/2019 Corp Dlhopis USD 184 728 0,70% TR Korporácie prijím. vklady 20 XS1017435782 BANCO NAC DESENV BNDES 3,625 21/01/19 Corp Dlhopis EUR 186 386 0,71% BR Korporácie prijím. vklady 21 XS0955552178 BANBRA 3,75 25/07/18 Corp Dlhopis EUR 284 855 1,08% BR Korporácie prijím. vklady 22 XS0852697712 ISCTR 3,875 11/07/17 Dlhopis USD 184 795 0,70% TR Korporácie prijím. vklady 23 USM8933FAB33 Turkiye IS Bankasi A.S. Dlhopis USD 564 182 2,13% TR Korporácie prijím. vklady 24 XS0244105283 VTB BANK (VTB CAPITAL SA) Dlhopis EUR 104 136 0,40% RU Kapt. fin. inštitúcie 25 XS0602352956 Koleje Mazowieckie Dlhopis EUR 283 144 1,07% SE Nefinančné spol. 26 XS0260783005 ERSTBK Float 07/19/17 Dlhopis EUR 393 030 1,49% AT Korporácie prijím. vklady 27 USM8931TAE93 GARAN 4,00 09/13/2017 Dlhopis USD 187 591 0,71% TR Korporácie prijím. vklady 28 USM0375YAK49 AKBANK Tas Dlhopis USD 179 736 0,68% TR Korporácie prijím. vklady 29 US38143USC61 GS 3,625 07/02/2016 Corp Dlhopis USD 186 856 0,71% US Korporácie prijím. vklady 30 SK4120008970 HZL LUBA Float 01/24/18 Dlhopis EUR 195 233 0,74% SK Korporácie prijím. vklady 32 AT000B013511 RBIAV float 11/06/2019 Dlhopis EUR 298 738 1,13% AT Korporácie prijím. vklady 33 AT0000A0ZZD8 SID Banka Float 28/03/2016 Dlhopis EUR 507 621 1,93% SI Korporácie prijím. vklady 34 XS1070363343 KAZNMH 3,255 05/22/2019 Dlhopis EUR 192 370 0,73% KZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 35 XS0989152573 BULENR 4,25 11/07/2018 Dlhopis EUR 294 289 1,12% BG Ostatní fin. sprostedkovatelia 36 XS0626282783 BOSPW 6,00 05/11/16 Dlhopis EUR 105 241 0,40% SE Ostatní fin. sprostedkovatelia 37 US65535HAD17 Nomura 2,00 09/13/2016 Dlhopis USD 277 970 1,06% JP Ostatní fin. sprostedkovatelia 38 SK4120010372 JTFIGR 5,25 12/12/2018 Dlhopis EUR 1 636 200 6,22% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 39 XS0953958641 SPP Infrastructure Fin Dlhopis EUR 216 431 0,82% NL Kapt. fin. inštitúcie 40 CZ0003501694 ISTROKAP CZ 10/16 Dlhopis EUR 2 119 774 8,06% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 41 CZ0000000583 DAIREW 5,2 07/06/2016 Dlhopis EUR 711 977 2,71% CY Ostatní fin. sprostedkovatelia 42 XS0927637495 SLOVEN 4,75 Dlhopis USD 1 081 077 4,11% SI Ústredná štátna správa 43 XS1050665386 MFinance France SA Dlhopis EUR 309 767 1,18% FR Ostatní fin. sprostedkovatelia 45 XS0776179656 CROATIA 6,25 27/04/2017 Dlhopis USD 962 762 3,63% HR Ústredná štátna správa 46 XS0645940288 CROATIA 5,875 07/09/18 Dlhopis EUR 1 117 613 4,25% HR Ústredná štátna správa 47 XS0614700424 Republic of Montenegro Dlhopis EUR 224 597 0,85% RS Ústredná štátna správa 48 XS0503454166 TURKEY 5,125 05/18/20 Dlhopis EUR 399 958 1,52% TR Ústredná štátna správa 49 XS0369470397 Rephun 5,75 06/11/18 Dlhopis EUR 138 194 0,53% HU Ústredná štátna správa 52 US900123BE97 TURKEY 7,5 07/14/2017 Dlhopis USD 365 523 1,39% TR Ústredná štátna správa 53 XS0271772559 MOSCOW 5,064 10/20/2016 Dlhopis EUR 207 261 0,79% RU Územná samospráva 55 XS0783933350 EPERGY 5,875 11/01/19 Dlhopis EUR 392 062 1,49% CZ Kapt. fin. inštitúcie 56 XS0716979595 Petbra 5,875 03/07/22 Dlhopis EUR 281 841 1,07% NL Kapt. fin. inštitúcie 57 XS0708813653 GAZPRU 4,95 23/05/2016 Corp Dlhopis USD 745 604 2,83% LU Kapt. fin. inštitúcie 58 XS0647264398 FCAIM 7,375 09/07/2018 Corp Dlhopis EUR 229 553 0,87% LU Kapt. fin. inštitúcie 61 IE00B4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 837 200 3,18% IE Investič. fondy iné ako fondy PT 62 IE00B66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR 1 055 037 4,01% IE Investič. fondy iné ako fondy PT Pohľadávky 0 0,00% Účty v bankách 3 322 588 12,54% Záväzky 180 653 0,69% 4
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 31.12.2015 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.2015 Prírastky Úbytky Stav CP k 31.12.2015 zmena v EUR 18 359 247 16 130 404 11 319 617 23 170 034 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 77 024 1 597 985 318 904 1 300 225 16 734 643 265 7 189 787 62 356 2 994 072 707 929 0 0 4 864 282 3 470 509 30 655 0 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a) celková čistá hodnota majetku 26 311 968 21 388 650 16 300 586 b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 0,041859 628 585 484 0,040429 0,039512 529 043 143 412 543 151 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 19 315 283 15 099 893 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 463 784 254 20 745 713 515 261 090 22 197 668 567 526 439 364 241 913 15 984 256 398 761 098 18 074 389 461 826 793 5
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. v eurách Označenie Položka Č.r. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 23 706 069 20 235 560 15 656 262 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 21 277 797 16 365 206 10 177 397 a) bez kupónov 6 601 809 189 093 668 797 b) s kupónmi 7 20 675 988 16 176 113 9 508 600 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 0 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 1 892 237 1 994 041 1 539 135 a) otvorených podielových fondov 14 1 892 237 1 994 041 1 539 135 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 536 035 1 876 313 3 939 730 a) krátkodobé vklady v bankách 17 536 035 1 876 313 3 939 730 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 20 6. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 2 786 552 1 392 779 747 201 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 2 786 552 1 392 779 747 201 10. Ostatný majetok 28 0 Aktíva spolu 29 26 492 621 21 628 339 16 403 463 Označenie POLOŽKA Č.r. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 180 653 239 690 102 877 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 1 342 1 380 309 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 15 616 13 810 11 111 4. Deriváty 34 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 163 695 224 500 91 457 II. Vlastné imanie 38 26 311 968 21 388 649 16 300 586 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 26 311 968 21 388 649 16 300 586 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 707 929 326 607 254 257 Pasíva spolu 41 26 492 621 21 628 339 16 403 463 6
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 823 524 587 413 486 149 1.1. úroky 2 823 524 587 413 486 149 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 24 007 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 77 024 83 249 53 651 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 77 024 83 249 53 651 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9-225 342-288 955-79 975 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 400 571 335 537-82 779 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-97 851-206 914 39 449 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 1 001 933 510 330 416 495 h. Transakčné náklady 15 30 655 17 774 5 138 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 8 226 7 050 16 447 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 963 052 485 506 394 910 j. Náklady na financovanie fondu 18 0 0 0 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 963 052 485 506 394 910 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 189 787 117 924 104 387 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 62 357 38 745 34 298 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 2 979 2 230 1 968 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 707 929 326 607 254 257 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V roku 2015 boli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR 0 180 653 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 7
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Osobitné údaje Správca vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je podielový fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane CP obsahujúcich derivát, t.j. záväzkovým prístupom. Správca riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je podielový fond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu fondu. Spoločnosť pri správe majetku v podielových fondoch využíva finančné deriváty len za účelom efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde, pri dodržaní všetkých zákonných, štatutárnych a interných limitov. V sledovanom období roka 2015 boli pri správe majetku fondu využívané futures kontrakty naviazané na vývoj nemeckých štátnych dlhopisov a na cudzie meny. Cieľom investovania fondu do týchto derivátových kontraktov bolo/je zmierňovať a riadiť úrokové a menové riziko, ktorému bol/je fond vystavený investovaním majetku do dlhových cenných papierov a investícií denominovaných v inej mene ako je referenčná mena fondu. Pozície vo finančných derivátoch sa konvertujú na ekvivalentné pozície v ich podkladových nástrojoch, podľa charakteru príslušných finančných derivátov. 8