Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom

Prepis

1 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

2 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Pri pohľade späť na rok 2015, je možné ho označiť, ako najturbulentnejší od roku 2011, v ktorom vypukla dlhová kríza Eurozóny. Bol to rok zmien, rok plný udalostí a to rôzneho charakteru. Hlavné slovo na trhoch v roku 2015 mali okrem geopolitických udalostí nepochybne centrálne banky, ktoré ho svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvňovali, a to nielen kladne, ale žiaľ častokrát aj záporne. Dôchodkový fond Stabilita zaznamenal kladnú výkonnosť, ktorá bola dosiahnutá najmä vhodným výberom dlhopisov s rizikovou prirážkou z investičného pásma a vyššou citlivosťou na pohyb úrokových mier. Pozitívny vplyv uvoľnenej menovej politiky ECB počas roka znížil výnosy dlhopisov a zvýšil ich ceny. Potenciál pre ešte výraznejší nárarast je však týmto obmedzenejší. Od fondu očakávame výkonnosť približne rovnakú ako v roku Dodatočné náležitosti podľa 33 ods. 3 Opatrenia NBS č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri správe majetku dôchodkového fondu využívať finančné deriváty len za účelom obmedzenia a zmiernenia trhového rizika. Správca riadi riziko týkajúce sa derivátov prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu dôchodkového fondu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Grafické znázornenie za rok

3 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 2 Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov ,7014 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 6 sídlom v členskom štáte ,2407 Dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 7 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou ,0996 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 8 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 otvorených Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 10 ových fondov a sídlom v členskom štáte ,5147 cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho zahraničných subjektov hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 11 kolektívneho Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o investovania podľa 81 prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 12 ods. 1 písm. c) zákona toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Cenné papiere iných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 14 zahraničných subjektov sídlom v členskom štáte kolektívneho Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 15 investovania podľa 81 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o ods. 1 písm d) zákona prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 16 toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára ,1018 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu ,3418 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka a 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom ,1480 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,8520 3

4 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond čís.r. Emitenti/Banky objem Spolu Kapitálové CP a obdobné CP objem Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI objem objem objem objem objem Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur a b CELKOM , , , , ČSOB, a.s , , SĽSP, a.s , , , ABN AMRO BANK NV 866 0, , Arkema , , Achmea BV , , ASSICURAZIONI GENERALI , , BP CAPITAL MARKETS , , BHARTI AIRTEL , , Buoni Poliennali Del Tes , , CNOOC Curtis Funding no , , ČEZ, a.s , , České dráhy , , Deutsche bank AG London 832 0, , DUESSELDORFER HYPOBANK , , Eesti Energia as , , Emirates NBD PJSC , , EP Energy AS , , F. Van Lanschot Bankiers NV , , Goldman Sachs group inc , , HEINEKEN NV , , INTESA SANPAOLO , , ICADE , , Koleje Mazowieckie , , KINGDOM OF MOROCCO , , MFINANCE France SA , , Ministerstvo financií SR , , ORANGE SA , , Origin energy finance 681 0, , PETROLEOS MEXICANOS , , PGE SA , , Polskie koleje panstwowe , , RABOBANK NEDERLAND , , RAIFFEISEN BANK INTL , , Republic of Latvia , , Republic of Spain , , ROMANIA , , Robert Bosch Investment 552 0, , Royal Bank of Scotland PLC , , SID BANKA , , Sberbank Slovensko, a.s , , SANTANDER ISSUANCES , , Slovinsko , , SPP Infrastructure Fin , , SUEZ Environment , , Sumitomo Mitsui Banking , , TATRA BANKA a.s , , Thales SA 215 0, , Turecká republika , , TURKIYE GARANTI BANKASI , , Unicredit SPA , , VIER GAS TRANSPORT 555 0, , VOLKSWAGEN INTL FIN NV , , Zapadoslovenska Enrg AS , , BlackRock Inc , ,5147 NPT BÚ a VÚ Iný majetok objem Pohľadávky dôchodkového fondu objem 4

5 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Sekcie klasifikácie č. r. ekonomických činností objem Kapitálové CP a Spolu obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ objem objem objem objem objem objem Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok objem Pohľadávky dôchodkového fondu a b CELKOM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2004 objem Kapitálové CP a obdobné Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok CP devízového rizika dôchodkového fondu č.r. Štáty reálna objem objem objem objem objem objem objem objem objem hodnota v tis. eur a b a Členské štáty , , , ,4436 1b Nečlenské štáty , , CELKOM , , , , SK , , , AE , , AU , , AT , , CZ , , DE , , EE , , ES , , FR , , GB , , IT , , JP , , LV , , MA , , MX , , NL , , PL , , RO , , SE , , SI , , TR , , US , , IE , , Kapitálové CP a Obchody na obmedzenie Pohľadávky Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok obdobné CP devízového rizika dôchodkového fondu hodnota č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna podkladov objem objem objem objem objem objem objem objem objem hodnota v ého tis. eur nástroja v tis. eur a b Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane , , od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 CELKOM , , , , Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 870 0, , od 1 do 3 rokov vrátane 298 0, , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM , , , Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 13 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM , , ,0047 5

6 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde Počet sporiteľov spolu Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti d) záväzky z derivátových operácií 5 73 e) ostatné záväzky Vlastné imanie a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom

7 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie v tis. eur Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 2 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 56 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy Výnosy z ových listov a obdobné výnosy Výnosy z operácií s cennými papiermi a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika a) swapy 20 b) forwardy c) opcie Zisk/strata z devízových operácií Zisk/strata z predaja iného majetku Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy Iné náklady Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde Zisk/strata za účtovné obdobie

8 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 6. Účtovná závierka dôchodkového fondu SÚVAHA K Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a y v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) d) y v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a ov v obchodných spoločnostiach 4. Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné 5. Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový 7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu

9 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 1 2 x Pasíva x x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám 2. Záväzky z vrátenia ov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

10 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Označenie POLOŽKA Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 2. Výnosy z ových listov Výnosy z dividend a z iných ov na zisku 3.1. dividendy a iné y na zisku 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a mi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov ( ) ( ) 7./f. 8./g. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady ( ) ( ) i. Bankové a iné poplatky (84 916) (53 575) II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu (105) (9 791) j.1. j.2. náklady na úroky zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky (105) (9 791) III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na ( ) ( ) k.1. odplatu za správu fondu ( ) ( ) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( ) ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (62 982) (47 064) m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

11 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 7. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Stav ku dňu Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c I. Investičný majetok Dlhopisy a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie 5 3. Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky Dlhodobé pohľadávky Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok 14 Aktíva v dôchodkovom fonde celkom I. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 Pasíva v dôchodkovom fonde celkom Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie eur k eur k eur k Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. Položka č. r. a b c Výnosy z úrokov Výnosy z ových listov Výnosy z dividend 3 4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 II. Čistý výnos z majetku vo fonde f Náklady na financovanie fondu III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde g Dane 12 IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37