C(2016)4390/F1 - SK (annex)

Prepis

1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2016) 4390 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ).../.., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora SK SK

2 Príloha I: Informácie, ktoré sa majú zverejniť Tabuľka 1 Opis druhu systémov obchodovania a súvisiace informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s článkom 3 Druh systému obchodovania Systém obchodovania formou kontinuálnej aukcie na základe knihy objednávok Systém obchodovania riadený kotáciami Systém obchodovania formou periodických aukcií Systém obchodovania formou žiadostí o kotácie Opis systému obchodovania Systém, ktorý pomocou knihy objednávok a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka kontinuálne páruje pokyny na predaj s pokynmi na kúpu na základe najlepšej dostupnej ceny. Systém, pri ktorom sa transakcie uzatvárajú na základe záväzných kotácií, ktoré sú kontinuálne sprístupňované účastníkom, čo si od tvorcov trhu vyžaduje, aby udržiavali kotácie v objeme, ktorý vyrovnáva potreby členov a účastníkov obchodovať v komerčnom objeme a riziko, ktorému sa sám tvorca trhu vystavuje. Systém, ktorý páruje pokyny na základe periodickej aukcie a algoritmu obchodovania prevádzkovaného bez zásahu človeka. Systém obchodovania, pri ktorom sa kotácia alebo kotácie poskytujú na základe žiadosti o kotáciu, ktorú predložil jeden alebo viacej členov či účastníkov. Kotácia je vykonateľná výlučne žiadajúcim členom alebo účastníkom. Žiadajúci člen alebo účastník môže uzatvoriť transakciu prijatím kotácie alebo kotácií, ktoré mu boli na jeho žiadosť poskytnuté. Informácie, ktoré sa majú zverejniť Súhrnný počet pokynov a akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov, ktoré tieto pokyny reprezentujú, v každej cenovej hladine, a to pre minimálne päť najlepších cenových hladín ponúk na nákup a predaj. Najlepšia cenová ponuka každého tvorcu trhu na nákup a predaj akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov obchodovaných v obchodnom systéme spolu s objemami, ktoré sa k týmto cenám viažu. Zverejnené kotácie sú tie, ktoré predstavujú záväzky kúpiť a predať finančné nástroje a ktoré uvádzajú cenu a objem finančných nástrojov, pri ktorých sú registrovaní tvorcovia trhu pripravení ich kúpiť alebo predať. Za výnimočných trhových podmienok však môžu byť na obmedzené obdobie povolené indikatívne alebo jednostranné ceny. Cena, za ktorú by systém obchodovania formou aukcie najlepšie vyhovel algoritmu obchodovania systému vo vzťahu k akciám, vkladovým potvrdenkám, ETF, certifikátom a iným podobným finančným nástrojom obchodovaným v obchodnom systéme, a objem, ktorý by potenciálne bol pri tejto cene v danom systéme vykonateľný účastníkmi. Kotácie a objemy, ktoré sa k nim viažu, ktoréhokoľvek člena alebo účastníka, ktorých prijatie by viedlo k transakcii podľa pravidiel systému. Všetky kotácie predložené na žiadosť o kotáciu môžu byť zverejnené súčasne, avšak najneskôr dovtedy, keď sa stanú vykonateľnými. SK 2 SK

3 Všetky ostatné systémy obchodovania Akýkoľvek iný druh systému obchodovania vrátane hybridného systému patriaceho do dvoch alebo viacerých z týchto druhov systémov obchodovania uvedených v tejto tabuľke. Zodpovedajúce informácie o úrovni pokynov či kotácií a obchodného záujmu vo vzťahu k akciám, vkladovým potvrdenkám, ETF, certifikátom a iným podobným finančným nástrojom obchodovaným v obchodnom systéme; najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo kotácií pri nákupe aj predaji každého tvorcu trhu s daným nástrojom, ak to charakteristiky mechanizmu určovania cien povoľujú. SK 3 SK

4 Tabuľka 2 Tabuľka symbolov pre tabuľku 3 Symbol Druh údajov Vymedzenie {ALPHANUM-n} {CURRENCYCODE_3} {DATE_TIME_FORMAT} {DECIMAL-n/m} {ISIN} {MIC} Až n alfanumerických znakov 3 alfanumerické znaky Formát dátumu a času podľa ISO 8601 Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice 12 alfanumerických znakov 4 alfanumerické znaky Pole s voľným textom. 3-miestny kód meny podľa ISO 4217 pre kódy mien Dátum a čas v tomto formáte: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ. RRRR je rok, MM je mesiac, DD je deň, T znamená, že sa použije písmeno T, hh je hodina, mm je minúta, ss.dddddd je sekunda a jej zlomok, Z je UTC čas. Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC. Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty. oddeľovač desatinných miest je. (bodka), pred zápornými číslami sa uvádza znamienko (mínus), Hodnoty musia byť v prípade potreby zaokrúhlené, nie však skrátené. Kód ISIN podľa ISO 6166 Identifikátor trhu podľa vymedzenia v ISO SK 4 SK

5 Tabuľka 3 Zoznam údajov na účely poobchodnej transparentnosti Identifikátor poľa Opis a údaje, ktoré majú byť zverejnené Druh miesta výkonu alebo zverejnenia Formát, ktorý sa má vyplniť, podľa vymedzenia v tabuľke 2 Dátum a čas obchodovania Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná. V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 [regulačných technických prepisov 25 o synchronizácii hodín podľa článku 50 smernice 2014/65/EÚ]. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste dátum a čas, kedy sa strany dohodli na obsahu týchto polí: množstvo, cena, meny v poliach 31, 34 a 44 stanovených v tabuľke 2 prílohy 1 [k nariadeniu Komisie (EÚ) o oznamovacích povinnostiach podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014], identifikačný kód nástroja, klasifikácia nástroja a kód podkladového nástroja, ak sa uplatňuje. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu. Ak je transakcia výsledkom pokynu, ktorý vykonávajúca spoločnosť postúpila v mene klienta tretej strane, pričom podmienky postúpenia stanovené v článku 4 [návrhu regulačných technických predpisov o oznamovacích povinnostiach podľa článku 26 nariadenia MiFIR] neboli splnené, uvádza sa dátum a čas transakcie a nie čas postúpenia pokynu. Regulovaný trh (RM), multilaterálny obchodný systém (MTF), organizovaný obchodný systém (OTF) schválený mechanizmus zverejňovania () poskytovateľ konsolidovaného informačného systému () {DATE_TIME_FORMAT} Identifikačný kód nástroja Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja {ISIN} Cena Obchodovaná cena transakcie nezahŕňajúca, ak je to relevantné, províziu a vzniknutý úrok. Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvádza sa v hlavnej menovej jednotke. Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie, malo by sa uviesť PNDG. Ak cenu nemožno použiť, toto pole sa nevypĺňa.. Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami poskytnutými v poli Množstvo. {DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota {DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos. PNDG v prípade, že cena nie je k dispozícii SK 5 SK

6 Mena, v ktorej je vyjadrená cena Mena, v ktorej je vyjadrená cena (uplatniteľné v prípade, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota). {CURRENCYCODE_3} Množstvo Počet jednotiek finančných nástrojov. Nominálna alebo peňažná hodnota finančného nástroja. Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami poskytnutými v poli Cena. {DECIMAL-18/17} v prípade, že množstvo je vyjadrené ako počet jednotiek {DECIMAL-18/5} v prípade, že množstvo je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote Miesto vykonania Identifikácia miesta, kde sa transakcia vykonala. V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste sa použije segmentový MIC podľa ISO Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC. Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom nevykoná na obchodnom mieste, prostredníctvom systematického internalizátora alebo organizovanej obchodnej platformy mimo Únie, použije sa kód MIC XOFF. Ak sa v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste transakcia s daným finančným nástrojom vykoná prostredníctvom systematického internalizátora, použije sa SINT. Obchodné miesta: {MIC} Systematickí internalizátori: SINT Dátum a čas zverejnenia Dátum a čas, kedy obchodné miesto alebo zverejnili transakciu. V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 2 [regulačných technických prepisov 25 o synchronizácii hodín podľa článku 50 smernice 2014/65/EÚ]. V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa dátum a čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu. {DATE_TIME_FORMAT} Miesto zverejnenia Kód používaný na identifikáciu obchodného miesta alebo zverejňujúcich transakciu. Obchodné miesto: {MIC} : segmentový MIC podľa ISO (4 znaky), ak je k dispozícii. V opačnom prípade SK 6 SK

7 štvormiestny kód uverejnený v zozname poskytovateľov služieb vykazovania údajov na webovom sídle orgánu ESMA. Identifikačný kód transakcie Alfanumerický kód, ktorý pridelili obchodné miesta [[podľa článku 12 nariadenia (EÚ) o [uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi podľa článku 25 nariadenia MiFIR]] a mechanizmy a ktorý sa používa pri každom ďalšom následnom odkaze na konkrétny obchod. Identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný segmentový MIC podľa ISO a daný obchodný deň. Ak obchodné miesto nepoužíva segmentové MIC, identifikačný kód transakcie musí byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre daný hlavný MIC a daný obchodný deň. Ak nepoužíva MIC, mal by byť jedinečný, konzistentný a trvalý pre štvormiestny kód použitý na identifikáciu pre daný obchodný deň. Zložky identifikačného kódu transakcie neodhaľujú identitu protistrán transakcie, v súvislosti s ktorou sa kód uchováva. {ALPHANUM-52} SK 7 SK

8 Označenie BENC ACTX NPFT TNCP SDIV LRGS RFPT NLIQ Tabuľka 4 Zoznam označení na účely poobchodnej transparentnosti Názov Označenie transakcií za referenčnú hodnotu Označenie transakcií, ktoré vznikli spárovaním pokynov obchodníkom s cennými papiermi (agency cross) Označenie necenotvorných transakcií Označenie transakcií na účely článku 23 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ktoré sa nepodieľajú na procese určovania cien. Označenie transakcií osobitých z pohľadu dividend Označenie transakcií veľkého rozsahu na poobchodné účely Označenie transakcií za referenčnú cenu Označenie dohodnutej transakcie s likvidnými finančnými nástrojmi Druh miesta výkonu alebo zverejnenia Opis Transakcie vykonané s odkazom na cenu, ktorá je vypočítaná vo viacej okamihoch na základe danej referenčnej hodnoty, ako je objemovo vážená priemerná cena alebo časovo vážená priemerná cena. Transakcie, pri ktorých investičná spoločnosť prepojila pokyny klientov na nákup a predaj do jednej transakcie zahŕňajúcej rovnaký objem a cenu. Transakcie uvedené v článku 13, pri ktorých výmenu finančných nástrojov určujú iné faktory, než aktuálna trhová hodnota finančného nástroja. Transakcie podľa článku 2 na účely článku 23 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ktoré sa nepodieľajú na procese určovania cien. Transakcie, ktoré sú vykonané buď: počas obdobia bez nároku na dividendu (ex-dividend), v ktorom dividenda alebo iná forma rozdelenia ziskov pripadá kupujúcemu miesto predajcovi, alebo počas obdobia s nárokom na dividendu (cum-dividend), v ktorom dividenda alebo iná forma rozdelenia ziskov pripadá kupujúcemu miesto predajcovi. Transakcie, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemov, pri ktorých je povolený odklad zverejnenia podľa článku 14. Transakcie, ktoré sú vykonané v systémoch prevádzkovaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Transakcie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. SK 8 SK

9 OILQ PRIC ALGO SIZE ILQD RPRI CANC AMND DUPL Označenie dohodnutej transakcie s nelikvidnými finančnými nástrojmi Dohodnutá transakcia podliehajúca iným podmienkam, než je aktuálna trhová cena Označenie algoritmickej transakcie Označenie transakcií presahujúcich štandardný trhový objem Označenie transakcie s nelikvidnými nástrojmi Označenie transakcií, ktoré boli vykonané za lepšiu cenu Označenie zrušenia Označenie zmeny Označenie duplicitných správ o obchodoch Transakcie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Transakcie podľa článku 6, ktoré sú vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Transakcie vykonané v dôsledku zapojenia investičnej spoločnosti do algoritmického obchodovania v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 39 smernice 2014/65/EÚ. Transakcie vykonané prostredníctvom systematického internalizátora, pri ktorých objem prichádzajúceho pokynu presahoval štandardný trhový objem určený v súlade s článkom 11. Transakcie s nelikvidnými nástrojmi určené v súlade s článkami 1 až 9 delegovaného nariadenia Komisie [MiFIR úroveň 2] a vykonané prostredníctvom systematického internalizátora. Transakcie vykonané prostredníctvom systematického internalizátora s lepšou cenou v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Keď sa predtým zverejnená transakcia zruší. Keď sa predtým zverejnená transakcia zmení. Keď transakciu zverejní viac ako jeden v súlade s článkom 17 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) o [DRSP regulačné technické predpisy] SK 9 SK

10 Príloha II: Pokyny veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, štandardné trhové objemy, odklad zverejnenia a lehoty Tabuľka 1 Pokyny veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom v prípade akcií a vkladových potvrdeniek Priemerný denný obrat (ADT) v EUR Minimálny objem pokynov, ktoré sa považujú za pokyny veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, v EUR ADT < ADT < ADT < ADT < ADT < ADT < ADT < ADT < ADT Tabuľka 2 Pokyny veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom v prípade certifikátov a iných podobných finančných nástrojov Priemerný denný obrat (ADT) v EUR ADT < ADT Minimálny objem pokynov, ktoré sa považujú za pokyny veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, v EUR SK 10 SK

11 Tabuľka 3 Štandardné trhové objemy Priemerná hodnota transakcií (AVT) v EUR AVT < AVT < AVT < AVT < AVT < AVT < AVT < atď. Štandardný trhový objem atď. SK 11 SK

12 Tabuľka 4 Prahové hodnoty a lehoty pre odklad zverejnenia v prípade akcií a vkladových potvrdeniek Priemerný denný obrat (ADT) v EUR Minimálny kvalifikovaný objem transakcie pre povolený odklad zverejnenia v EUR Lehota pre zverejnenie po transakcii minút > 100 mil. 50 mil. 100 mil. 25 mil. 50 mil. 5 mil. 25 mil. 1 mil. 5 mil mil < minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec obchodného dňa minút minút Koniec ďalšieho obchodného dňa SK 12 SK

13 Tabuľka 5 Prahové hodnoty a lehoty pre odklad zverejnenia v prípade ETF Minimálny kvalifikovaný objem transakcie pre povolený odklad zverejnenia v EUR minút Lehota pre zverejnenie po transakcii Koniec obchodného dňa Tabuľka 6 Prahové hodnoty a lehoty pre odklad zverejnenia v prípade certifikátov a iných podobných finančných nástrojov Priemerný denný obrat (ADT) v EUR ADT < ADT Minimálny kvalifikovaný objem transakcie pre povolený odklad zverejnenia v EUR minút Lehota pre zverejnenie po transakcii Koniec obchodného dňa minút Koniec obchodného dňa SK 13 SK

14 Príloha III: Referenčné údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely výpočtov transparentnosti Tabuľka 1 Tabuľka symbolov Symbol Druh údajov Vymedzenie {ALPHANUM-n} {ISIN} {MIC} Až n alfanumerických znakov 12 alfanumerických znakov 4 alfanumerické znaky Pole s voľným textom. Kód ISIN podľa ISO 6166 Identifikátor trhu podľa vymedzenia v ISO Tabuľka 2 Podrobnosti referenčných údajov, ktoré sa majú poskytnúť na účely výpočtov transparentnosti # Pole Podrobnosti, ktoré sa majú oznamovať Formát a normy oznamovania 1 Identifikačný kód nástroja Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja {ISIN} 2 Celý názov nástroja Celý názov finančného nástroja {ALPHANUM-350} 3 Obchodné miesto Segmentový MIC pre obchodné miesto alebo systematického internalizátora, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC. {MIC} Identifikácia kapitálových finančných nástrojov 4 Identifikátor MiFIR Akcie v zmysle článku 4 bodu 44 písm. a) smernice 2014/65/EÚ, Vkladové potvrdenky podľa vymedzenia v článku 4 bode 45 smernice 2014/65/EÚ, ETF podľa vymedzenia v článku 4 bode 46 smernice 2014/65/EÚ, Certifikáty podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 27 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, Iný finančný nástroj podobný kapitálovému nástroju je prevoditeľný cenný papier, ktorý je kapitálovým nástrojom podobným akcii, ETF, vkladovej potvrdenke alebo certifikátu, ktorý je však iný ako akcia, ETF, vkladová potvrdenka alebo certifikát. Kapitálové finančné nástroje: SHRS = akcie ETFS = ETF DPRS = vkladové potvrdenky CRFT = certifikáty OTHR = iné finančné nástroje podobné kapitálovým nástrojom SK 14 SK